Forex Futures Volumen Diagramm

Volumen von FX-Futures, Preis-Aktion von Spot FX Hat jemand den Trading-Spot fx, aber mit Volumen als Indikator aus Futures-Markt Oder ist der Handel beide Märkte und kann sagen, wenn es einige erhebliche Nachteile für diese Methode So viel wie ich Diagramme überwacht Der beiden Märkte auf einem täglichen Zeitrahmen (da ich nicht finden können, kostenlose Futures intraday Anbieter), schien sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Registriert seit Sep 2010 Beiträge (0) Einige der größten, marktbeweglichen Aufträge werden auf Spot, auf dem OTC-Markt sein. Offensichtlich ist das Spot-FX-Volumen viel größer als das CME Futures vol. Hallo dort, hat jemand den Punkt fx gehandelt, aber verwendetes Volumen als Indikator vom Futuresmarkt Oder tauscht beide Märkte und kann sagen, wenn es einige bedeutende Nachteile für diese Methode gibt So viel wie ich Diagramme der beiden Märkte auf einer täglichen Überwachung überwachte Frame (wie ich nicht finden können kostenlose Futures intraday Anbieter), schien sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Vielen Dank. Es war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab einige Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess führt, habe ich irgendwann in dieses Papier gerannt. Aus ihrer Stichprobe, kamen sie zu dem Schluss, dass vor Ort führt Futures in der Preisfindung Prozess. So kam ich zu einer persönlichen Meinung, dass (für mich) konnte ich aufhören zu versuchen, Futures-Volumen verwenden, um die Spot-Forex zu analysieren, und wenn Zecken sind ein akzeptables Proxy für Volumen, ich arbeite nur mit dem, was ich bekam. (Tick-Daten) und halten meine Volumenstudien von Future auf den COT-Bericht beschränkt. Dies ist nur meine Meinung, dass ich eine Kopie dieses Papiers. Wenn nichts anderes es Ihnen genug Informationen geben kann, um eine Meinung über Ihre eigenen Theres zu bilden, war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab einige Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess leitet, habe ich irgendwann in ran gelaufen. Vielen Dank für die Informationen, die ich finde es sehr nützlich sein, wie ich zu fragen, dass für einige Zeit. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden Auch glauben Sie (ich habe gelesen, dass aus petefaders Threads auf babypips), dass es Vermittler, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter Vielen Dank für die bereitgestellten Informationen Ich finde es sehr nützlich, da ich mich schon lange darüber gewundert habe. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, glauben Sie auch, dass ich von Petefaders Threads auf babypips gelesen habe, dass es Broker, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Daten-Provider, die ich wenig oder keine Notwendigkeit Beliebige Tick-Daten. Sie müssen sich fragen, was es ist, dass Sie versuchen, zu messen Viele Leute denken, dass das quotvolume von ticksquot irgendwie bezieht sich auf quotvolume von tradesquot oder quotvolume of contractsquot. Sie nehmen oft das Wort "Volumequot" und verwenden es austauschbar mit dem Wort "Demandquot", dasselbe zu bedeuten. Das Volumen der Trades ist keine direkte Angabe der tatsächlichen QuoteDemandquot. Die Art von quotDemandquot, die den Markt bewegt, wird von Händlern geschaffen, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten. Nehmen wir an, Sie haben 100 Händler alle geben den Markt schaffen Hohe Menge an Aktivität intraday. 98 dieser Händler sind Käufer, und nur 2 sind Verkäufer, kombiniert haben Sie ein hohes Volumen an Aktivität. Heißt das, wenn Sie ein höheres Volumen an Käufern intraday haben, dass die Preise höher steigen werden. Wenn 98 dieser Händler (Käufer) den Markt vor dem Ende beenden, gibt es keine tatsächliche Nachfrage Nachfrage, die dazu führen wird, dass der Markt höher gehen wird. Wenn die 2 Verkäufer ihre Positionen jenseits des Schließens halten, ist die einzige tatsächliche Nachfrage, die erzeugt wird, die QuoteSelling demandquot. Die Nachfrage wird durch die 2 Verkäufer bestimmt, die noch Positionen halten, die noch Haut im Spiel haben. "Volumequot" ist kein direkter Hinweis auf den tatsächlichen QuoteDemandquot. Hohe Volumen Liquidität (nicht tatsächliche Nachfrage) Das Wort "volumequot ist nicht austauschbar mit dem Wort quotDemandquot Intraday-Händler (Tageshändler) bieten Liquidität und haben wenig mit tatsächlichen quotDemandquot Für mich am Ende des Tages habe ich mich fragen, Ich verwende die richtigen Daten für die Frage, die gefragt wird Volume-Aktivität Aber die Frage, die ich suche bezieht sich auf quotDemandquot. Wie viel von dieser Aktivität enthält die tatsächliche Nachfrage quot von Händlern, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten Volume doesnt lösen die quotDemandquot Gleichung. Bei mir antwortet Volume data nicht auf die Frage, die gestellt wird. Als Händler interessiere ich mich für die Messung der Nachfrage. Wer, wie amp, wo die Preise verwendet werden, ist für mich interessant. Trader mit der Absicht, Positionen über Nacht zu halten, mit der meisten Haut im Spiel, arbeiten an den Plätzen, die zu ihnen am vorteilhaftesten sind. Nicht die gleichen hohen Volumen Bereichen am meisten von Intraday-Händler mit keine Haut im Spiel bewertet, die schließlich den Tag flach, die Schaffung von Null Nachfrage zu beenden. Und da Volumen nicht ein direkter Hinweis auf quotactual demandquot ist, hat es wenig oder keinen Wert zu mir persönlich als Punktforex-Händler. IMO, Angebot amp Nachfrage bewegt den Markt, nicht Volumen (Aktivität) Märkte sind nicht effizient, sondern sie sind effektiv - JonesDaily Commodity Futures Preis-Chart: März 2017 Bollinger Bands Indikator: Konventionelle Interpretation: Die Bollinger-Bands sind ein überverkauft Zustand. Eine Überverkaufsmessung tritt auf, wenn die Schließung näher zu dem unteren Band als dem oberen Band ist. Zusätzliche Analyse: Die Volatilität scheint ein bisschen aufzuholen, was durch eine zunehmende Distanz zwischen dem oberen und dem unteren Band über die letzten Takte bewiesen wird. Der Markt erscheint überverkauft, kann aber vor dem Umkehren weiter überverkauft werden. Suchen Sie nach etwas Preisstärke, bevor Sie irgendwelche bullischen Positionen auf der Grundlage dieses Indikators. Mov Avg 3 Zeilen Indikator: Anmerkung: Bei der Bewertung des Kurzzeitverhältnisses stellt plot1 den schnell gleitenden Durchschnitt dar, und plot2 ist der langsame gleitende Durchschnitt. Für die längerfristige Analyse ist plot2 der schnell bewegliche Durchschnitt und plot3 ist der langsame, gleitende Durchschnitt. Konventionelle Interpretation - Kurzfristig: Der Markt ist bärisch, weil der schnell bewegte Durchschnitt unter dem langsamen Mittelwert liegt. Zusätzliche Analyse - Kurzfristig: Der Markt ist EXTREM BEARISH. Alles in diesem Indikator zeigt auf niedrigere Preise: Der schnelle Durchschnitt liegt unter dem langsamen Durchschnitt der schnelle Durchschnitt ist auf einer Abwärtssteigung von der vorherigen Bar der langsame Durchschnitt ist auf einer Abwärtssteigung von der vorherigen Bar und Preis ist unter dem schnellen Durchschnitt und Der langsame Durchschnitt. WARNUNG: Das Marktmomentum verlangsamte sich auf diesem Balken. Dies wird durch die Tatsache angezeigt, dass die Differenz zwischen den beiden gleitenden mittleren Linien auf diesem Balken kleiner ist als auf dem vorherigen Balken. Es ist möglich, dass wir eine Marktrallye sehen. Herkömmliche Interpretation - Langfristig: Der Markt ist bullisch, weil der schnell bewegte Durchschnitt über dem langsamen Mittelwert liegt. Zusätzliche Analyse - Langfristig: Obwohl der Markt technisch bullisch ist, werden wir ihn nicht als extrem bullisch klassifizieren, bis das Folgende auftritt: Die schnell fließende durchschnittliche Steigung ist von der vorherigen Bar herab, die langsame durchschnittliche Steigung ist hoch Von vorherigen Bar, geht der Preis über dem schnellen Durchschnitt, geht der Preis über dem langsamen gleitenden Durchschnitt. Beweglicher Exponentialindikator: Konventionelle Interpretation: Der Preis liegt unter dem gleitenden Durchschnitt, so dass der Trend nachlässt. Zusätzliche Analyse: Der Markttrend ist DOWN. Stochastisch - Schnell-Indikator: Konventionelle Interpretation: Die Stochastik befindet sich im überkauften Gebiet (SlowK ist bei 10,22 Dies deutet darauf hin, dass ein möglicher Marktanstieg kommt.) Weitere Analyse: Der langfristige Trend ist aufwärts Stochastik - Langsame Indikator: Konventionelle Interpretation: Die Stochastik ist im überverkauften Territorium (SlowK ist bei 19,66) Dies deutet auf einen möglichen Markteintritt an Weitere Analysen: Der langfristige Trend ist UP Swing Index Indicator: Konventionelle Interpretation: Der Swing Index wird am häufigsten verwendet, um Stäbe zu identifizieren, in denen der Markt wahrscheinlich die Richtung ändern wird Der Schwingungsindex überquert den Wert 0. Es wurde kein Signal mehr generiert, da keine zusätzliche Interpretation vorliegt Volatilitätsindikator: Die Volatilität liegt in einem Abwärtstrend, der auf einem 9-stelligen gleitenden Durchschnitt basiert. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Markttrend, basierend auf einem 45-Bar-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Markttrend, basierend auf einem 5-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. Lautstärke ist niedriger. Im Allgemeinen ist dies bärisch. Konventionelle Interpretation: RSI befindet sich im neutralen Bereich. (RSI ist 43,72). Dieser Indikator gibt Kaufsignale ab, wenn die RSI-Leitung unter die untere Linie in die überverkaufte Zone taucht, wird ein Verkaufssignal erzeugt, wenn der RSI über die obere Linie in die überkaufte Zone steigt. Zusätzliche Analyse: RSI ist etwas überverkauft (RSI ist bei 43,72). Jedoch ist dieses an sich nicht eine stark genug Anzeige, um einen Handel zu signalisieren. Suchen Sie zusätzliche Hinweise hier, bevor Sie zu bullish hier. Konventionelle Interpretation: ADX misst die Stärke der vorherrschenden Tendenz. Ein steigender ADX weist auf einen starken Trend hin, während ein fallender ADX auf einen schwächeren Trend hinweist, der einer Umkehr unterworfen ist. Derzeit steigt der ADX. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-Grad-gleitenden Durchschnitt, ist hoch. Ferner zeigt ein steigender ADX an, dass der aktuelle Trend gesund ist und intakt bleiben sollte. Suchen Sie nach dem aktuellen Aufwärtstrend, um fortzufahren. Comm Channel Index Indikator: Konventionelle Interpretation: CCI (-131.13) hat sich in die bearishe Region gekreuzt, wodurch ein kurzes Verkaufssignal ausgegeben wird. CCI signalisiert die Liquidierung dieser Position, wenn der CCI-Wert wieder in den neutralen Mittelbereich übergeht. Zusätzliche Analyse: CCI vermisst häufig den frühen Teil eines neuen Zuges wegen der großen Zeit, die aus dem Markt in der neutralen Region verbracht wird. Initiieren von Signalen, wenn die CCI Null überquert, anstatt darauf zu warten, dass CCI die neutrale Region durchquert, kann dies häufig dazu beitragen, dies zu überwinden. Bei dieser Interpretation ist die CCI (-131.13) derzeit kurz. Die aktuelle Short-Position wird umgekehrt, wenn die CCI über Null geht. Konventionelle Interpretation: DMI ist weniger als DMI-, was auf eine Abwärtstrend Markt. Ein Signal wird erzeugt, wenn DMI DMI - kreuzt. Zusätzliche Analyse: DMI ist in bearish Territory. Konventionelle Interpretation: MACD ist in bearish Territory, hat aber nicht ein Signal hier. MACD erzeugt ein Signal, wenn der FastMA über oder unter dem SlowMA kreuzt. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-Grad-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, basierend auf einem 9-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. MACD ist im bärischen Gebiet. Konventionelle Interpretation: Momentum (-0.01) liegt unter Null, was auf einen überverkauften Markt hinweist. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-Grad-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, basierend auf einem 9-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. Momentum ist im bärischen Gebiet. Open Interest Indicator: Open Interest liegt in einem Abwärtstrend, der auf einem 9-gleitenden Durchschnitt basiert. Während dies normal ist, nach der Lieferung von kurzfristigen Verträgen, seien Sie vorsichtig. Eine Abnahme der offenen Zinsen bedeutet eine niedrigere Liquidität. Änderungsrate Indikator: Konventionelle Interpretation: Veränderungsrate (-0,71) liegt unter Null, was auf einen überverkauften Markt hindeutet. Zusätzliche Analyse: Der langfristige Trend, basierend auf einem 45-Grad-gleitenden Durchschnitt, ist UP. Der kurzfristige Trend, basierend auf einem 9-gleitenden Durchschnitt, ist DOWN. Rate of Change ist im Baissegebiet. Wichtig: Dieser Kommentar ist nur als Ausbildungsinstrument für das Verständnis der technischen Analyse der Finanzmärkte gedacht. Es ist nicht für Investitionen oder andere professionelle Beratung vorgesehen.